Μήνυμα τραπεζών μέσω Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας: Οι κίνδυνοι κλίματος να συμπεριληφθούν στα κανονικά stress tests

Ενσωμάτωση στα γενικότερα stress tests

Οι τράπεζες ζητούν οι ESG κίνδυνοι να ενταχθούν στο γενικό πλαίσιο των stress tests, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ενός ξεχωριστού επιπέδου αξιολόγησης που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες.

Επισημαίνουν ότι τα ESG shocks μπορούν να ενσωματωθούν στα μακροοικονομικά σενάρια που ήδη χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε:

• να υπάρχει συνέπεια με το ισχύον εποπτικό μοντέλο,
• να αποφεύγεται η επικάλυψη,
• και να μη δεσμεύονται περιττοί πόροι από τα κεφάλαια των τραπεζών.

Αποφυγή σπατάλης κεφαλαίων

Το τρέχον επίπεδο ωριμότητας των μοντέλων δεν επιτρέπει ακόμη την ποσοτικοποίηση των κλιματικών κινδύνων ώστε να υπολογίζονται με ακρίβεια οι κεφαλαιακές ανάγκες. Γι’ αυτό ζητούν να αποφευχθεί η δημιουργία συμπληρωματικών απαιτήσεων που θα οδηγούσαν σε διπλή καταμέτρηση.

Η διαθεσιμότητα δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του αντισυμβαλλόμενου και τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησής του. Όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή ή στάσιμα, δεν μπορεί να στηριχθεί αξιόπιστη μεθοδολογία.

Συγκεκριμένες απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις για τις εκτιμήσεις ουσιωδών θεμάτων πρέπει να γίνουν πιο σαφείς και απλές. Δεν πρέπει να απαιτούνται μεγάλα σύνολα δεδομένων ή σενάρια stress test για ESG κινδύνους που δεν είναι ουσιώδεις για το συγκεκριμένο ίδρυμα.

• σαφήνεια στη διαμόρφωση σεναρίων,
• περιορισμένο αριθμό σεναρίων (2–3),
• τα ESG στοιχεία να είναι αυστηρά αλλά ρεαλιστικά, συνδεδεμένα με τη μακροοικονομική πραγματικότητα.

Απαιτείται πραγματισμός

Τα δεδομένα πέρα από το κλαδικό επίπεδο (π.χ. σε επίπεδο συγκεκριμένων τεχνολογιών) συχνά δεν είναι διαθέσιμα. Είναι επίσης δύσκολο να αναλυθούν περαιτέρω οι κίνδυνοι πέρα από τον φυσικό και τον μεταβατικό (π.χ. πολιτικός, τεχνολογικός). Για τον λόγο αυτό, οι τράπεζες ζητούν περισσότερη πραγματιστική προσέγγιση.